对同一产品向部分客户收取高达他人 5 倍的费用
以地域与资产类别人为割裂访问路径
对新进入的专业金融服务玩家设置壁垒
过去 25 年市场数据成本的上涨幅度，远远跑赢其他主要资产类别。
该领域已成熟到“可被重构”的节点；全球范围中负责定价与推动市场运转的公司，正与 Pyth 协作构建解决方案。以下是他们的痛点：
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交易所只能看到自身订单簿（市场切片），往往局限在一个地区或一个资产类别
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各交易所售卖的专有数据流，忽略了其他场所成交，形成盲区
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Bloomberg、Refinitiv 等数据巨头将这些不完整数据打补丁拼接，再以昂贵、打包、缺乏灵活性的形式售卖
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生成最快、最准价格的交易公司，对其数据所产生的商业价值却无法获益
核心结构性缺陷：
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最有价值的价格在“上游”生成（尚未抵达交易所前），但大部分收入却流向更下游的中间商与再分销商
Pyth 的新产品，有潜力简化全球市场数据访问路径，赋能机构使用更具专业化的数据，并重塑市场数据经济结构。
该产品延续 Pyth 直接从“源头”收集机构级数据的创新模式，并在性能、可达性、资产覆盖等维度做增强。此种“上游优先”模式修复了传统市场数据的根本缺陷：在数据被切割、加价、延迟之前即捕获其价值，并将价值回流给数据的真实生产者。
拟议的订阅型产品将把纯市场数据直接输送到链外既有工作流中，适用场景包括：
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风险模型与分析
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清算与结算系统
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政府监管与合规流程
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会计与报告工具
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行情展示与终端屏幕
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历史数据研究
设想一个世界：从全球最大机构到个人交易者，任何人都可通过 Pyth Network 购买全面而定制化的专业市场数据。支付方式可多样：美元、链上稳定币或 PYTH 代币。这种灵活性让潜在订阅用户扩展至数百万量级。
拟议方案中，订阅收入将流入 Pyth DAO，由 DAO 决定如何最优再部署，以强化网络并对齐贡献者激励。治理论坛正在探讨的可能路径包括：代币回购、收入分享模型、以及奖励发布者（publishers）、用户、质押者与持有人等机制。随着采用度提升，这一反馈回路可放大网络覆盖、强化数据质量，并为所有参与者复利价值。